1.文华财经期货波浪高低点画线指标公式源码
2.期货交易高低点画线无未来函数源码指标通达信
3.Python API面纱下的期货期货函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解
4.0625-ticks-18位时间戳转换
5.量化使用WIND获取商品期货全品种全合约日K

文华财经期货波浪高低点画线指标公式源码

       文华财经期货波浪高低点画线指标公式源码

       为捕捉期货市场的波浪高低点，以下源码提供了一种实用的时间时间指标计算方式。

       首先，函数函数我们定义了窗口大小N为。源码源码

       接下来，期货期货我们通过HHX变量检查当前最高价是时间时间slidemenu源码否在过去N天中最高，若成立则HHX变为真。函数函数

       NH表示HHX变为真后的源码源码天数累计。

       类似地，期货期货我们定义了LLX和NL变量，时间时间用于检查最低价的函数函数相对位置。

       AH和AL变量根据特定逻辑判断波浪高低点，源码源码并使用BACKSET函数记录。期货期货

       TT变量用于判断是时间时间否为最后一天的交易。

       使用DRAWLINE1函数绘制交叉点时的函数函数线条，当AH等于1且TT为真时，绘制从最高价到计算结果的绿色线；当AL等于1且TT为真时，绘制从最低价到计算结果的红色线。

       我们还定义了HH2和LL2变量，以及AH2和AL2变量，用于在N+1天窗口内的波浪高低点检查。

       最后，我们使用DRAWLINE3函数绘制特定条件下的线段，确保了代码逻辑的完整性和准确性。

期货交易高低点画线无未来函数源码指标通达信

       在通达信软件中，平仓和建仓指标源码期货交易的高低点画线无未来函数源码指标可以通过特定的编程方式实现。

       首先，需要明确的是，通达信软件支持用户自定义指标，这些指标可以通过其内置的编程语言进行编写。在编写高低点画线指标时，关键在于确保所使用的函数不会引入“未来数据”，即不会基于未来的价格信息来计算当前的指标值。这样做是为了保证指标的实时性和准确性，避免因为未来数据的引入而造成误导。

       具体来说，高低点画线指标通常涉及到两个核心部分：一是识别价格的高点和低点，二是在图表上画出这些点之间的连线。在通达信软件中，可以通过编写脚本来实现这两个功能。例如，可以使用循环结构遍历历史价格数据，找出局部最高点和最低点，并将这些点的位置记录下来。接着，利用画图函数在图表上根据这些点的位置画出相应的线条。

       在编写无未来函数的指标时，需要特别注意所使用的数据都是当前时间点之前的数据，不能包含任何未来的springboot状态机源码价格信息。例如，在计算移动平均线时，只能使用当前时间点之前的价格数据来计算平均值，而不能使用未来的价格数据。同样地，在识别高低点时，也只能基于当前已经发生的价格走势来进行判断。

       举个例子来说，如果我们要编写一个简单的高低点画线指标，可以首先定义一个变量来存储上一个高点或低点的位置，然后遍历价格数据，每当发现一个新的高点或低点时，就更新这个变量的值，并在图表上画出从上一个点到当前点的线条。这样，随着价格的变动，图表上的线条也会实时更新，反映出最新的高低点走势。

       总的来说，通过合理的编程技巧和严格的数据使用规则，我们可以在通达信软件中实现无未来函数的期货交易高低点画线指标，从而帮助交易者更好地把握市场动态和制定交易策略。

Python API面纱下的函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解

       用户们已经阅读了真格量化的Python API文档，了解到它是指标公式源码200万一些交易柜台，如CTP C++ API的封装。接下来，我们可以看看这些API在C++中的原始面貌。

       以CTP柜台为例，与海外市场许多连续交易的品种相比，国内期货市场的品种需要考虑更多的规则。

       首先就是交易时间段。许多外盘品种能全天小时连续交易，而国内许多期货品种，全天分四个时间段交易，分别为9:至:、:至:、:至:及:至次日:。交易时间段多，平仓时间段也多，这样无形中就增加了很多业务逻辑。

       例如在真格量化中，“收盘事件”包含了小节交易的暂停事件：

       其次，今昨仓的区分。例如上期所的期货品种平仓时分平今和平仓，这样平仓报单时就要根据成交时间分别判断，是前一个交易日的单子还是当前交易日的单子，否则报单参数不正确，单子将直接被交易系统拒绝。php源码账号自动退出

       在CTP开发过程中主要用到的头文件为：ThostFtdcTraderApi.h、ThostFtdcUserApiDataType.h及ThostFtdcUserApiStruct.h，动态库为：libthosttraderapi.so。下面是一些代码示例：

       CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName);

       通过调用CreateFtdcTraderApi()创建API实例——pTradeApi，随后调用该实例发起各种请求，比如连接服务器、用户登录、报单、撤单、查询持仓、查询资金等等。

       2. 创建CTP API回调实例：

       CFtdcTradeSpi *pTradeSpi = new CFtdcTradeSpi(pTradeApi, this);

       这个需要自己编写相应实现类，需要继承上期技术提供的CThostFtdcTraderSpi类。重写该类里面的方法，以处理服务器发过来的各类数据。

       3. 将上述两个实例关联起来，并发起连接服务器请求：

       pTradeApi->RegisterSpi(pTradeSpi);

       pTradeSpi->connect(serverAddr, brokerId, username, password);

       连接服务器以及实例初始化相关代码：

       这可以对应真格量化的账户登录Python代码：

       在C++中连接请求发出后，OnFrontConnected()会响应请求，然后在该函数内可以调用登录函数pTradeApi_->ReqUserLogin()完成用户登录操作，相应的OnRspUserLogin()会响应请求。由于国内期货在交易日内首次登录时需要做投资者结算结果确认操作，所以在OnRspUserLogin()函数内，可以进一步调用pTradeApi_->ReqSettlementInfoConfirm()做投资者结算结果确认，确认结果将在OnRspSettlementInfoConfirm()内返回。做完投资者结算结果确认操作，整个服务器连接与用户登录过程就完成了，可以正常下单交易了。

       C++登录账户部分：

       C++确认结算单部分：

       4. 期货报单：

       （1）ReqOrderInsert()：报单请求

       开发者需要正确填写买卖/方向、开仓/平仓、市价/限价、委托数量、委托价格等等，填写完毕就可以调用ReqOrderInsert()报单了。

       （2）OnRspOrderInsert()：报单请求应答

       报单成功后，该函数就会被回调。当然我们也可以用OnRtnOrder()来监控报单的状态变化。

       （3）OnRtnOrder()：委托变化通知

       当委托状态发生变化时，该函数会被回调。一般常见的委托状态主要有：未知、未成交还在队列中、部分成交还在队列中、完全成交等。

       对应真格量化中查委托的状态：

       一次报单，如果数量比较多，一般不会一次全部成交，而是会分多批次成交，所以该函数会不断被回调。随着不断回调，每次返回的委托量、成交量、剩余量等数据会不断变更。这也是我们在真格量化中委托发出后，一般会受到多条委托状态变化回报的原因。

       （4）OnRtnTrade()：成交信息变化推送通知

       该函数比较重要，返回的每一条信息都是成交信息，里面包含成交量、成交价、成交费用等等，这些都是投资者关心的数据，对应真格量化的OnTradeDeal函数。

       5. 查询期货账号持仓：

       查询持仓主要调用pTradeApi_->ReqQryInvestorPosition()，按照文档说明填写合适的参数即可。查询持仓响应函数为：

       该函数一般需要由开发者自己重写，应注意有时持仓数据不会一次全部返回，而是随着成交的进行而一批一批返回，需要开发者监听成交状况的变化而进行更新，相当于在真格量化中在OnTradeDeal函数中利用GetPositions函数刷新持仓数据。

-ticks-位时间戳转换

       处理位时间戳的期货tick级数据时，常会遇到转换难题。首先，需理解tick注解，它代表一百纳秒，即一秒内包含一千万个计时周期。计算公式揭示了时间戳与日期时间值之间的转换，即Ticks值表示自年1月1日午夜::的纳秒间隔数，与DateTime.MinValue相对应，不包括闰秒影响。计算公式中，Ticks需加上，表示从年月日：：到年月日：：的刻度值。

       将DateTime.Now.Ticks转换为时间类型，需知道它代表自DateTime.MinValue之后的时间刻度值，以为一秒，存储于long型变量中。通过此变量，可以传入datetime构造函数，实现从Ticks值到时间类型的转换。以0.1纳秒为单位的时间戳转换为long型数值后，通过调整单位，即可得到分钟、小时、天数等。换算后的数值组合即形成日期时间格式。

       计算时间戳转换为具体时间时，需用当前时间的Ticks值减去，然后除以，以获取与epoch时间戳对应的日期时间。UTC时间指的是世界标准时间，中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾、蒙古国、新加坡、马来西亚、菲律宾、西澳大利亚州与UTC的时差为+8小时。

量化使用WIND获取商品期货全品种全合约日K

       探索商品期货全品种全合约的获取，不仅限于主力连续合约，以获取前收盘价用于复权。首要挑战是获取所有合约代码，涵盖当前交易的合约，这需要运用Wind数据源。通过客户群咨询得知Wind提供的函数，随后编写代码获取所有合约代码。打印出的contract_code显示出具体合约标识。

       接着，聚焦于获取最新数据，确保与历史数据口径一致。数据源文件名基于sec_name，获取日K数据时需使用Wind_code。整个过程大致如下：获取所有合约代码、确定时间范围、调用Wind数据源、并处理数据文件名。

       储存数据环节，鉴于特定需求，操作相对复杂。原始路径涉及'base_path/sec_name前面的文字/sec_name'，需先提取路径文字部分。数据分两类处理：已有合约与商品的数据直接读取、合并与储存；新上市的合约与商品则单独处理，确保数据的时效性。特别之处在于，添加文本至数据的第一行，因此操作流程更为细致。