1.vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务
2.vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析
3.花卷猫CTP-Python开源
4.开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码
5.易达期货交易系统探索（一）
6.VNPY官方新架构VNTrader期货CTP接口Python开源框架共同开发者邀请

vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务

       vn.py社区公众号vnpy-community于年8月日发布了vn.py的统源v2.5.0版本，着重改进了Web应用后端服务，统源以满足用户在浏览器中管理量化策略交易的统源需求。

       这次更新引入了FastAPI作为WebTrader的统源后端服务器，采用REST主动请求和Websocket被动推送模式。统源新版本引入数据库结构的统源股票趋势指标公式源码改动，需要对旧版本数据库进行手动迁移，统源具体步骤请参阅文档的统源数据库升级迁移部分。

       对于使用VN Studio的统源用户，更新过程简单便捷，统源只需点击界面右下角的统源更新按钮即可。未安装的统源用户可下载最新版本的VN Studio-2.5.0，享受一键安装的统源量化交易Python环境，下载链接已附上。统源

       vnpy_webtrader项目包含了Web应用服务的统源源代码，启动VN Station时加载WebTrader应用即可。启动后，登录接口并进入功能-Web服务，配置服务器设置，点击启动后，FastAPI会在后台运行，并在控制面板显示日志信息。

       访问.0.0.1:/docs，查看完整的FastAPI接口文档，进行相关接口的测试。WebTrader目前仅提供基础的手动交易功能，未来将扩展更多策略交易管理功能。

       此外，v2.5.0版本还支持OpenCTP交易系统，通过TtsGateway接口实现兼容，以及易盛新推出的EsunnyGateway，涵盖内盘和外盘期货交易。界面的接口剥离功能也进行了简化，提供一键安装和pip安装选项。

       若数据库结构有变化，可能需要先删除旧数据，然后根据新结构重新下载或进行迁移操作。对于RQData用户，可以直接重置数据库。

vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析

       策略原理

       双均线策略作为基础的嗮密源码CTA策略，通过短周期与长周期均线的金叉或死叉信号进行交易决策，捕捉市场趋势。策略包含两个关键周期的移动平均线，短周期反映近期市场走势，长周期代表较长时段的趋势。

       源码分析

       以vn.py项目中的双均线策略源码为例，解析策略实现逻辑和内部代码。

       创建策略实例

       所有vn.py框架中的CTA策略类（包括内置和自定义）皆基于CTA策略模板类（CtaTemplate）实现子类。模板类为策略设计提供了通用结构，如同汽车设计图指导汽车制造。CtaTemplate定义了交易函数和策略逻辑框架，使得快速实现策略成为可能。

       策略初始化

       在策略实例创建时，设置参数和变量。参数由外部指定，变量随策略状态变化动态更新。参数列表中包括策略名称、设置信息等，系统自动从配置文件中加载。变量列表用于界面显示，并在策略停止、收到回报或同步数据时保存状态。

       构造函数__init__

       构造函数接收CTA引擎、策略名称、标的代码和设置信息作为参数，其中引擎对象自动传入。创建BarGenerator实例用于生成分钟级别K线数据，ArrayManager用于缓存K线数据，支持指标计算。

       状态变量初始化

       状态变量初始化并非在构造函数中完成，而是在创建策略实例后通过图形界面的初始化按钮触发on_init函数，加载历史数据回放给策略初始化变量。

       启动自动交易

       点击启动策略按钮，自动调用on_start函数，将交易状态变量设置为True，启动交易流程。确保在界面刷新策略状态相关显示时调用put_event函数。

       接收Tick推送

       CTP接口每0.5秒推送Tick数据，由事件引擎分发到策略中。分付仿源码Tick数据通过BarGenerator的update_tick函数处理，合成1分钟K线数据，供策略使用。

       核心交易逻辑

       接收到K线数据后，将数据放入ArrayManager容器中，确保至少个数据后初始化完毕。调用talib库计算技术指标，判断金叉或死叉触发交易逻辑。交易指令由策略模板封装，在on_bar函数中直接调用。

       委托回报处理

       on_order函数处理委托状态变化，on_trader和on_stop_order函数处理成交回报和停止单回报。双均线策略在这些函数中通常无操作。

       停止自动交易

       每日交易结束后，通过停止按钮关闭自动交易，策略引擎调整交易状态变量，撤销所有活动委托，并保存变量状态。

       CTA交易流程梳理

       使用思维导图整理vn.py中策略实现与执行流程，包括从创建策略实例到停止自动交易的完整步骤。

       《vn.py全实战进阶》课程介绍

       该课程提供节内容，涵盖策略设计、参数回测和实盘自动交易的CTA量化业务流程，适合深入学习vn.py应用。

       更多vn.py精华内容

       关注公众号以获取更多深入分析和实践技巧。

花卷猫CTP-Python开源

       花卷猫CTP-Python开源项目是一个旨在简化CTP接口调用并展示行情和交易结果的Python开源解决方案。它支持用户进行个性化开发，无论是实盘还是虚拟盘交易，都可轻松实现。该项目的代码可在这里获取，使用Python3.0编写的示例代码兼容性出色，安装只需pip install pywin，无需额外依赖。

       CTP接口的底层封装为C/C++编写的dll，其中的实时资金、持仓等数据处理采用了自主研发的算法，相较于官方接口，运行效率显著提升且准确性极高。这一核心部分虽然不开放源代码，有票票源码但经过长期验证，稳定可靠。

       项目界面部分采用花卷猫框架的Python版本，通过可视化低代码方式，用户可以轻松创建界面。值得注意的是，项目发布的版本允许用户自由使用和商业发布，但所制作的产品与花卷猫科技并无法律关联，仅示例界面非官方正式产品。项目代码已经成熟，未来只会进行少量修正，花卷猫科技将不断扩展模块和提供更多的示例，以供用户放心使用。

开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码

       东方财富EMT柜台CTPAPI源码现已开放，持续两年，但因接口密码过长接入条件较高而未能广泛使用。我们注意到，密码长度问题可能仍未解决，这给用户带来了巨大困扰。为了解决兼容性问题，我们已发布交易及行情CTPAPI源码，欢迎用户根据自身需求进行修改。

       东方财富EMT柜台提供开放式接口，包含模拟交易环境和专属网站注册渠道。用户可自行创建模拟账号，下载开发接口，网址为emt..cn。通过东财EMT柜台CTPAPI，用户可以直接利用CTP程序进行股票交易，理论上支持快期、VeighNa（vn.py）等软件接入进行股票、债券、基金等品种交易，只需将CTPAPI的dll复制过去即可。

       至此，华鑫证券奇点柜台、中泰XTP柜台、东方财富EMT柜台的交易及行情CTPAPI源码已全部开放，涵盖6.3.~6.6.9全部CTPAPI版本，海外溯源码支持win、win、linux、mac等所有平台。特别值得一提的是，华鑫证券奇点股票期权柜台的CTPAPI源码也将在后续发布。

       东方证券OST极速柜台CTPAPI的发布也在计划之中，其接口与CTP接口的相似度极高，仅需对头文件进行调整即可实现对接。所有柜台CTPAPI接口源码均位于openctp的github仓库中，地址为github.com/openctp/open...。由于github的访问稳定性问题，以及仓库大小（约两个G）和动态库数量（两三百个），可能需要多次尝试才能成功克隆。

易达期货交易系统探索（一）

       在编写ydServer交易接口之前，首要准备的是环境和对CMake的基本了解。可参考“易达期货交易系统探索（零）”以及“CMake学习笔记”以获取相关知识。

       环境准备完成后，访问易达官方网站，查阅文档以获取最新api版本信息，当前版本为1___0。文档中详细介绍了易达提供的客户端应用编程接口，包含原生API、裸协议接口和CTP模拟接口。对于裸协议接口和CTP模拟接口的理解暂时略去，现阶段应专注于原生API的学习。

       易达原生API提供Linux版本和Windows版本两种选择。Linux版本的ydApi经过优化，性能优越于Windows版本，因此在高频低延迟量化交易中，Windows版本并无实际应用价值。推荐选择Linux版本进行深入学习。

       在客户端与ydServer的通信中，上行部分包括客户端向ydServer发送请求，如系统登录、报撤单、修改口令及上行心跳信息等。下行部分则由ydServer主动向客户端推送交易状态变化，包括日初静态初始化数据、报单/成交回报、行情等信息。日初静态初始化数据同步至本地数据库，初始化完成后或接收到报单/成交回报或行情信息后，将调用客户端的回调函数。客户端可通过本地调用YDApi::getX系列函数获取日初静态初始化数据，同时需根据报单/成交回报自行计算保证金、交易费用、可用资金和持仓数据。

       ydApi提供C++接口，通过YDApi类处理上行信息，YDListener类处理下行信息，维护本地交易数据并调用客户端程序的回调函数。结合易达官方文档和最新api文件，可发现文件夹结构主要包含ydAPI、ydClient和ydCTP三个部分。ydAPI是所需易达原生api，ydClient暂时无需使用，ydCTP为CTP模拟接口，同样暂时不涉及。

       打开ydAPI文件夹，内部包括example示例、include头文件、以及针对Linux操作系统和Windows操作系统的动态链接库文件夹。了解静态链接库与动态链接库的概念，如在windows系统中，静态链接库直接包含函数编译后的指令，而动态链接库则在运行时提供函数实现代码。

       ydServer为非开源系统，类和函数声明位于include文件夹的.h头文件中，而实现源代码不公开。动态链接库文件存放于linux、win、win文件夹，分别对应不同操作系统。为了使用，需要include和linux文件夹，新建文件夹，将所需文件复制，并将yd.so重命名为libyd.so。在src文件夹中新建CMakeLists.txt文件，用Cmake编译工程，使用VSCode打开此文件夹。

       编写CMakeLists.txt后，在src文件夹内创建main.cpp文件，编写简单的C++程序以测试配置是否正确。如遇到找不到bits/c++config.h的问题，使用WSL以root权限安装gcc--multilib和g++--multilib，以确保编译环境的兼容性。

       程序成功编译并输出hello world，表示头文件和库配置无误。接下来，便可逐步实现易达接口功能。

VNPY官方新架构VNTrader期货CTP接口Python开源框架共同开发者邀请

       VNPY是一款国内期货量化交易开源软件，基于GPLV3开源协议，任何机构和个人可以免费下载和使用。VNPY官方网站和开源地址提供了一系列资源和教程，帮助开发者快速入门。

       在期货交易中，登录CTP接口服务器的时间非常重要。需要在期货开盘时间前后分钟内进行登录，期货开盘时间分别为9:-:,1:-:,:-2:。对于仿真账户的支持，平台提供股指期货、股指期权、商品期货、商品期权的仿真交易，但仅限于工作日白天访问。开立实盘账户则需选择A级期货公司，提供优惠服务。

       基于CTP接口的开源性，开发者可以选择使用VNTrader开源项目，解决自己开发周期长且门槛高的问题。VNTrader是一个针对商品期货CTP接口的GUI窗口程序，支持多个Python策略组成策略池，具备回测功能和多周期量化交易能力。

       VNTrader客户端的开源代码作为VNPY官方提供的CTP项目客户端源代码，支持国内家期货公司的CTP接入，涵盖持股指期货、股指期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易的仿真回测。

       全新架构的VNTrader带来了性能的显著提升，结合Python的便捷性和C++的高性能，新版本相比老版本性能提升超过%。全新的系统命名强调了其作为VNPY官方发布的重点全新架构产品的身份。

       VNTrader的Python和底层C++代码全部开源，标志着这是一个具备大性能提升的版本。通过这些资源，开发者能够更高效地进行期货量化交易的开发与优化。

找不到A股程序化交易接口怎么办？用VNTrader开源代码做期货程序化交易

       VNTrader是VNPY官方推出的开源期货量化交易软件，基于CTP接口，提供免费下载和使用源代码。它专门针对商品期货CTP接口，支持多个Python策略组合，具备回测、多周期量化交易等功能。

       VNTrader客户端开源代码支持国内家期货公司CTP接入，涵盖股指期货、期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易仿真回测。全新架构，性能显著提升，Python便捷，C++性能加持，比老版本更优，性能提升%以上，系统命名为VNTrader。

       最新更新在gitee.com/vnpycn/vntrad...，底层C++代码将开放，目前开放Python部分，功能正在整理，为大性能提升版本。

       VNPY官方网站提供详细信息，知乎专栏也有相关讨论。官方QQ群：，实盘支持低手续费，仿真账户仅工作日白天注册，支持各类仿真交易。

       未来VNTrader将继承强大功能，性能优异，开源，结合C++特点和底层仿真，成为程序化交易最佳工具。面向国内商品期货、股指期货实现程序化交易CTP接口，精简、高性能、精细化回测、功能强大、入门更容易。

openctp通道源码开放二（新浪行情CTPAPI）

       CTPAPI接口源码的开放，引发了广泛关注，短短几天内获得了上千次的点赞与收藏。CTPAPI，由上期所旗下的技术公司开发，以其精湛设计、高效率与开放运营模式，备受投资者青睐，几乎成为了期货交易的必备选择。然而，股票市场中，虽然有多家技术公司与券商提供了各自的柜台服务，但其影响力与CTPAPI相比仍有差距。面对多品种交易或更换券商需求，openctp提供的统一CTPAPI接口技术显得尤为重要。用户只需一个接口，就能接入包括期货、期权、A股、港股、美股、外盘期货在内的全市场全品种。

       本文将介绍openctp再次开放的新浪行情通道CTPAPI接口源码。对于从互联网获取股票行情，前文已有详细说明，这里简要概述新浪的方法。只需输入指定网址，即可接收股票行情数据。具体格式如下：

       单个股票： hq.sinajs.cn/list=sz...

       多个股票： hq.sinajs.cn/list=sh...

       然而，去年新浪对协议进行了调整，改动了HTTP头部，需额外添加特定字段，否则访问会被拒绝。详情请参考相关文章：《新浪行情无法接收的解决方法》。

       CTPAPI在期货领域广为人知，但在股票市场中可能较少被提及。为了帮助用户更好地理解如何利用此接口接收股票行情，本文提供了一个示例。同时，公开了新浪行情CTPAPI源码地址，用户可访问：/krenx/openctp/tree/master/ctp2Sina行情。

       CTPAPI接口版本多样，从6.3.到6.6.7，主要更新包括新增字段或函数，但这些新增内容大多不常使用。交易相关的接口保持稳定。为了确保兼容性和功能完整性，建议使用6.6.7及以上版本。关于接口下载与官方文档，用户可访问openctp主页：github.com/krenx/op...

       为方便用户获取更多行情信息，openctp还提供了强大的行情显示工具prices，其源码地址为：github.com/krenx/op...

       欲了解更多信息，请访问openctp主页：/krenx/openctp或关注公众号openctp，获取最新动态。CTPAPI相关文章，敬请关注。