1.Python量化交易之指数增强策略（fmz平台）
2.vnpy迅投QMT接口：vnpy_qmt

Python量化交易之指数增强策略（fmz平台）

       指数增强策略原理

       策略收益由两部分组成：Beta收益和Alpha收益。略源Beta收益是略源指跟随指数获得的市场收益，Alpha收益则是略源通过量化方式优化投资组合获得的超额收益。

       指数增强策略目标是略源在跟踪指数的基础上，调整投资组合以获得更高收益。略源这涉及到构建评价体系，略源newrelic 源码分析对评价高的略源股票增加权重，评价低的略源股票减少权重。

       构建评价体系的略源手段包括多因子选股、线下打新、略源日内回转（T0）和择时增强等。略源其中，略源多因子选股是略源获取Alpha的主要策略，通过各种因子筛选优质股票。略源

       指数增强策略步骤

       策略包括四个主要步骤：选择跟踪指数，略源设置股票池，计算调仓指标，通达信共振追涨公式源码以及执行调仓操作。以沪深指数为例，选择成分股权重大于0.%的股票作为股票池，使用MACD和SMA指标来构建评价体系，对评价高的股票增加权重，评价低的股票减少权重。

       步骤1和2已使用Pycharm完成，读者需下载沪深指数数据。借势缠龙主图指标公式源码通过代码实现步骤3和4，最终获得优化后的投资组合。

       指数增强策略源代码

       实现指数增强策略的代码基于发明者量化交易平台开发，代码可在fmz.cn获取。完成步骤3和4后，代码实现优化后的成分股列表。

       策略表现

       策略在--至--期间的表现如下：初始净值为，累计收益为.%，集合竞价资金进出副图源码年化收益为7.%，夏普比率为0.，年化波动率为1.%，最大回撤为.%。

       结语

       本文提供学习交流使用的指数增强策略内容，代码仅通过模拟盘回测，未经过实盘检验，风险提示同上。通达信系统布林指标源码策略代码有改进空间，如设置止盈止损点、替换指标等。欢迎读者参与回测和参数调整，提高策略的适应性。

       本文内容仅供参考，不保证百分百正确，欢迎指出错误，一经指出立即改正。如有QMT平台源代码需求，可私戳作者。

vnpy迅投QMT接口：vnpy_qmt

       vnpy的迅投QMT接口，vnpy_qmt，为个人量化投资者提供了便捷的股票量化交易途径。我已成功开发并将其作为pip包发布，便于大家获取和使用。目前，这款接口主要针对vnpy 3.5版本进行了测试，确保兼容性。

       核心功能包括通过连接mini客户端实现常规的买入和卖出操作。安装方法相对简单，只需从源码下载并解压，确保在vnpy环境中，通过远程pip安装依赖的迅投xtquant项目，你可以在这里找到下载链接：[迅投xtquant](github.com/ai4trade/XtQ...)，以及相关的安装指导在迅投知识库中：[XtQuant版本下载 | 迅投知识库](thinktrader.net)

       要启用vnpy_qmt通道，首先启动并登录mini客户端，接着在vnpy环境中配置连接，即可开始享受迅投QMT带来的高效量化交易体验。