找不到A股程序化交易接口怎么办？用VNTrader开源代码做期货程序化交易

       VNTrader是源码f源VNPY官方推出的开源期货量化交易软件，基于CTP接口，买c码提供免费下载和使用源代码。源码f源葛师傅源码它专门针对商品期货CTP接口，买c码支持多个Python策略组合，源码f源具备回测、买c码多周期量化交易等功能。源码f源

       VNTrader客户端开源代码支持国内家期货公司CTP接入，买c码涵盖股指期货、源码f源期权、买c码商品期货、源码f源商品期权的买c码程序化交易和量化交易仿真回测。全新架构，性能显著提升，Python便捷，C++性能加持，比老版本更优，性能提升%以上，系统命名为VNTrader。

       最新更新在gitee.com/vnpycn/vntrad...，底层C++代码将开放，目前开放Python部分，功能正在整理，为大性能提升版本。

       VNPY官方网站提供详细信息，知乎专栏也有相关讨论。官方QQ群：，实盘支持低手续费，仿真账户仅工作日白天注册，怎么混淆源码支持各类仿真交易。

       未来VNTrader将继承强大功能，性能优异，开源，结合C++特点和底层仿真，成为程序化交易最佳工具。面向国内商品期货、股指期货实现程序化交易CTP接口，精简、高性能、精细化回测、功能强大、入门更容易。

基于VN.PY的CTA策略入门心得

       CTA策略简介与VN.PY入门指南

       CTA策略，即商品交易顾问（Commodity Trading Advisor），是量化投资领域中重要组成部分，相较于股票量化策略，CTA策略能提供更稳定的收益与更低的风险。通过CTA策略的对冲性和高频性，市场波动趋于平滑，使得对冲做得好时，能无视大盘波动。

       开发CTA策略时，选择适合的工具极为关键。市面上的可编程交易软件如TB或MC，价格不菲且语言小众，开发复杂。在比较了多种选项后，VN.PY成为了CTA策略开发的首选平台。本文将为读者介绍VN.PY的入门心得，旨在快速帮助大家了解VN.PY并上手开发，slwrest源码解析而不涉及策略的深度开发。

       一、VN.PY安装

       安装VN.PY主要依赖于VNStation，用户可在官网上下载最新版进行安装，版本为2.5.1。安装目录默认为C:\vnstudio。需要注意的是，VNStation自带Python包，建议使用VSCode作为开发IDE，且本地Python环境应保持干净，避免与其他环境混用。此外，VN.PY的源代码位于C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy目录下，与GitHub上的源代码存在差异，建议使用vnpy目录下的源代码。

       二、启动VNStation

       启动VNStation前需创建策略代码目录，一般在C:\Users[用户名或Administrator]\strategies下。启动VNStation后，选择VN Trader Pro，配置底层接口为CTP或CTP测试，选择上层应用时，通常选择CTA自动交易模块与CTA回测研究模块。设置运行目录与策略代码目录保持一致。

       三、CTA回测与策略

       在使用CTA回测或CTA策略前，需要进行数据准备。VNTrader提供RQData数据或本地数据库服务。启动CTA回测功能，选择策略，输入本地代码与回测条件，ipad查看源码点击开始回测。回测页面显示各项指标，如账户净值、盈亏分布等。回测过程中，注意理解初始化日的限制、平今仓手续费设置以及优化参数等。

       四、策略调试与学习资源

       策略调试可选择命令行或Jupyter notebook方式。通过VN Studio Prompt启动VN Station，运行命令行调试，或在Jupyter notebook中导入策略进行调试，修改相关参数，运行代码。学习资源方面，VN.PY公众号视频教程、官网项目文档、知乎频道、蜗牛博客与《Python量化交易》书籍均可作为深入学习的参考资料。

易达期货交易系统探索（一）

       在编写ydServer交易接口之前，首要准备的是环境和对CMake的基本了解。可参考“易达期货交易系统探索（零）”以及“CMake学习笔记”以获取相关知识。

       环境准备完成后，访问易达官方网站，查阅文档以获取最新api版本信息，当前版本为1___0。文档中详细介绍了易达提供的客户端应用编程接口，包含原生API、裸协议接口和CTP模拟接口。对于裸协议接口和CTP模拟接口的理解暂时略去，现阶段应专注于原生API的物流tms源码学习。

       易达原生API提供Linux版本和Windows版本两种选择。Linux版本的ydApi经过优化，性能优越于Windows版本，因此在高频低延迟量化交易中，Windows版本并无实际应用价值。推荐选择Linux版本进行深入学习。

       在客户端与ydServer的通信中，上行部分包括客户端向ydServer发送请求，如系统登录、报撤单、修改口令及上行心跳信息等。下行部分则由ydServer主动向客户端推送交易状态变化，包括日初静态初始化数据、报单/成交回报、行情等信息。日初静态初始化数据同步至本地数据库，初始化完成后或接收到报单/成交回报或行情信息后，将调用客户端的回调函数。客户端可通过本地调用YDApi::getX系列函数获取日初静态初始化数据，同时需根据报单/成交回报自行计算保证金、交易费用、可用资金和持仓数据。

       ydApi提供C++接口，通过YDApi类处理上行信息，YDListener类处理下行信息，维护本地交易数据并调用客户端程序的回调函数。结合易达官方文档和最新api文件，可发现文件夹结构主要包含ydAPI、ydClient和ydCTP三个部分。ydAPI是所需易达原生api，ydClient暂时无需使用，ydCTP为CTP模拟接口，同样暂时不涉及。

       打开ydAPI文件夹，内部包括example示例、include头文件、以及针对Linux操作系统和Windows操作系统的动态链接库文件夹。了解静态链接库与动态链接库的概念，如在windows系统中，静态链接库直接包含函数编译后的指令，而动态链接库则在运行时提供函数实现代码。

       ydServer为非开源系统，类和函数声明位于include文件夹的.h头文件中，而实现源代码不公开。动态链接库文件存放于linux、win、win文件夹，分别对应不同操作系统。为了使用，需要include和linux文件夹，新建文件夹，将所需文件复制，并将yd.so重命名为libyd.so。在src文件夹中新建CMakeLists.txt文件，用Cmake编译工程，使用VSCode打开此文件夹。

       编写CMakeLists.txt后，在src文件夹内创建main.cpp文件，编写简单的C++程序以测试配置是否正确。如遇到找不到bits/c++config.h的问题，使用WSL以root权限安装gcc--multilib和g++--multilib，以确保编译环境的兼容性。

       程序成功编译并输出hello world，表示头文件和库配置无误。接下来，便可逐步实现易达接口功能。

VNPY官方发布VNTrader，VNPY性能大幅提升，python的便捷,C++性能加持， 期货CTP接口Python和PyQT框架

       VNTrader，由VNPY官方推出，基于MIT开源协议的国内期货量化交易开源软件。无需付费，任何机构和个人均可免费下载使用。

       VNTrader客户端开源代码，支持国内家期货公司的CTP接入，兼容股指期货、期权及商品期货的程序化交易和量化交易仿真回测。

       VNPY3.0开源地址提供，量化交易首选CTP，CTP程序化交易开源项目推荐VNPY。结合C++底层仿真技术，VNPY3.0成为程序化交易的强大工具。

       Python的便捷性和C++的高性能完美结合，VNPY3.0面向国内商品期货、股指期货实现CTP接口，实现“精简、高性能、精细化回测、功能强大、入门更容易”的特点。

       基于CTP接口的开源性，VNPY3.1是针对商品期货CTP接口的GUI窗口程序，支持多个Python策略组成策略池，具备回测、多周期量化交易功能。

       强强联合，VNPY与VirtualAPI、Gucps合作，未来VNTrader将集成更多功能。VNPY性能再次升级，全新架构，Python的便捷加上C++性能加持，性能提升%以上。最新版本命名为VNTrader，属于VNPY官方发布的重点全新架构产品。

       VNPY项目源代码在gitee.com/vnpypro/vnpy开源，提供C++代码和Python全部开源。这是性能提升显著的大版本更新。

       欲了解更多，访问VNPY官方网站，或查看VNPY知乎视频zhihu.com/org/vnpy/zvid...。

openctp通道源码开放二（新浪行情CTPAPI）

       CTPAPI接口源码的开放，引发了广泛关注，短短几天内获得了上千次的点赞与收藏。CTPAPI，由上期所旗下的技术公司开发，以其精湛设计、高效率与开放运营模式，备受投资者青睐，几乎成为了期货交易的必备选择。然而，股票市场中，虽然有多家技术公司与券商提供了各自的柜台服务，但其影响力与CTPAPI相比仍有差距。面对多品种交易或更换券商需求，openctp提供的统一CTPAPI接口技术显得尤为重要。用户只需一个接口，就能接入包括期货、期权、A股、港股、美股、外盘期货在内的全市场全品种。

       本文将介绍openctp再次开放的新浪行情通道CTPAPI接口源码。对于从互联网获取股票行情，前文已有详细说明，这里简要概述新浪的方法。只需输入指定网址，即可接收股票行情数据。具体格式如下：

       单个股票： hq.sinajs.cn/list=sz...

       多个股票： hq.sinajs.cn/list=sh...

       然而，去年新浪对协议进行了调整，改动了HTTP头部，需额外添加特定字段，否则访问会被拒绝。详情请参考相关文章：《新浪行情无法接收的解决方法》。

       CTPAPI在期货领域广为人知，但在股票市场中可能较少被提及。为了帮助用户更好地理解如何利用此接口接收股票行情，本文提供了一个示例。同时，公开了新浪行情CTPAPI源码地址，用户可访问：。通过东财EMT柜台CTPAPI，用户可以直接利用CTP程序进行股票交易，理论上支持快期、VeighNa（vn.py）等软件接入进行股票、债券、基金等品种交易，只需将CTPAPI的dll复制过去即可。

       至此，华鑫证券奇点柜台、中泰XTP柜台、东方财富EMT柜台的交易及行情CTPAPI源码已全部开放，涵盖6.3.~6.6.9全部CTPAPI版本，支持win、win、linux、mac等所有平台。特别值得一提的是，华鑫证券奇点股票期权柜台的CTPAPI源码也将在后续发布。

       东方证券OST极速柜台CTPAPI的发布也在计划之中，其接口与CTP接口的相似度极高，仅需对头文件进行调整即可实现对接。所有柜台CTPAPI接口源码均位于openctp的github仓库中，地址为github.com/openctp/open...。由于github的访问稳定性问题，以及仓库大小（约两个G）和动态库数量（两三百个），可能需要多次尝试才能成功克隆。