vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析

       策略原理

       双均线策略作为基础的CTA策略，通过短周期与长周期均线的略实金叉或死叉信号进行交易决策，捕捉市场趋势。盘源策略包含两个关键周期的代码移动平均线，短周期反映近期市场走势，策策略长周期代表较长时段的略实common io 源码趋势。

       源码分析

       以vn.py项目中的盘源双均线策略源码为例，解析策略实现逻辑和内部代码。代码

       创建策略实例

       所有vn.py框架中的策策略CTA策略类（包括内置和自定义）皆基于CTA策略模板类（CtaTemplate）实现子类。模板类为策略设计提供了通用结构，略实如同汽车设计图指导汽车制造。盘源CtaTemplate定义了交易函数和策略逻辑框架，代码使得快速实现策略成为可能。策策略

       策略初始化

       在策略实例创建时，略实设置参数和变量。盘源参数由外部指定，变量随策略状态变化动态更新。参数列表中包括策略名称、设置信息等，系统自动从配置文件中加载。变量列表用于界面显示，并在策略停止、收到回报或同步数据时保存状态。

       构造函数__init__

       构造函数接收CTA引擎、策略名称、标的代码和设置信息作为参数，其中引擎对象自动传入。创建BarGenerator实例用于生成分钟级别K线数据，ArrayManager用于缓存K线数据，支持指标计算。

       状态变量初始化

       状态变量初始化并非在构造函数中完成，而是在创建策略实例后通过图形界面的初始化按钮触发on_init函数，加载历史数据回放给策略初始化变量。

       启动自动交易

       点击启动策略按钮，树形模板源码自动调用on_start函数，将交易状态变量设置为True，启动交易流程。确保在界面刷新策略状态相关显示时调用put_event函数。

       接收Tick推送

       CTP接口每0.5秒推送Tick数据，由事件引擎分发到策略中。Tick数据通过BarGenerator的update_tick函数处理，合成1分钟K线数据，供策略使用。

       核心交易逻辑

       接收到K线数据后，将数据放入ArrayManager容器中，确保至少个数据后初始化完毕。调用talib库计算技术指标，判断金叉或死叉触发交易逻辑。交易指令由策略模板封装，在on_bar函数中直接调用。

       委托回报处理

       on_order函数处理委托状态变化，on_trader和on_stop_order函数处理成交回报和停止单回报。双均线策略在这些函数中通常无操作。

       停止自动交易

       每日交易结束后，通过停止按钮关闭自动交易，策略引擎调整交易状态变量，撤销所有活动委托，并保存变量状态。

       CTA交易流程梳理

       使用思维导图整理vn.py中策略实现与执行流程，包括从创建策略实例到停止自动交易的完整步骤。

       《vn.py全实战进阶》课程介绍

       该课程提供节内容，涵盖策略设计、参数回测和实盘自动交易的CTA量化业务流程，适合深入学习vn.py应用。

       更多vn.py精华内容

       关注公众号以获取更多深入分析和实践技巧。

专享策略 | 基于抄底摸顶思路的震荡策略

       本月新策略，针对震荡行情，nodejs ngrok源码开发抄底摸顶震荡策略。

       排除追涨杀跌的突破追高逻辑，CTA策略多以此为基准。

       布林通道策略，价格突破上轨标记-1，突破下轨标记1。

       结合布林通道指标，设置条件，绿点标记满足开空条件的点，但在趋势中信号价值极低。

       摆动指标在趋势中有钝化现象，过滤趋势，设置区间描述，确认绿点的真突破。

       策略过滤趋势，增强对震荡行情的适应性，抄底摸顶，减少趋势中的反手操作。

       交易次数有限，逻辑基于抄底摸顶，避免频繁交易。

       资金曲线显示，期间有大量0持仓，对应趋势行情。

       策略作为现有趋势策略的补充，对代码结构进行调整，模块化指标计算、核心逻辑和进出场规则。

       策略覆盖螺纹、豆一、白银、沪铝、AO、cpc分销源码苹果、黄金、豆二、国际铜、棉花、欧线、玻璃等品种。

       Vn.py版本，源码包含螺纹钢默认配置，无参数优化，可自行调优。

       加入松鼠俱乐部，获取策略源码、培训视频、行情数据。包含原创策略、专属数据库、个性化工具和分享会资源。

       策略仅供学习交流，实盘交易盈亏自负。内容受原创保护，禁止未经授权的转发和倒卖。

详解最常用的策略——CTA策略运行

       CTAStrategy，即用于CTA策略实盘的功能模块，通过图形界面操作，实现策略的初始化、启动、停止、参数编辑与移除等功能。启动模块时，需确保已连接火象交易接口，并在日志栏确认“合约信息查询成功”。随后，源码模块作者通过点击“功能”-> “CTA策略”或左侧按钮进入CTA策略模块的UI界面。添加策略步骤为：在左上角下拉框选择策略名称，点击“添加策略”以弹出对话框，配置策略参数，如实例名称、合约品种和参数设置，并点击“添加”创建实例。创建成功后，策略实例配置信息保存至.vntrader目录下的cta_strategy_setting.json文件中。管理策略包括初始化、启动、停止和编辑等操作。初始化时，获取历史数据，载入缓存变量，并订阅合约实时行情，确保策略实例的正确运行。启动策略实例后，其状态变为可交易，通过点击“启动”按钮实现。若需停止、编辑或移除策略，点击对应按钮执行相应操作。编辑策略实例参数前，需先停止策略。移除策略实例时，图形界面与cta_strategy_setting.json文件同步更新。进行清空操作时，点击“清空日志”按钮即可清空日志输出。对于批量操作，利用界面右上角的“全部初始化”、“全部启动”和“全部停止”功能，简化策略实例的管理过程，适用于策略测试稳定且无需频繁调整的场景。

Elite量化策略实验室大类资产ETF轮动策略 - 1

       聊聊PortfolioStrategy

       VeighNa社区的同学，CtaStrategy和PortfolioStrategy的区别常感困惑。本对比表格帮助理解：

       过去数篇Elite量化策略实验室聚焦CTA策略模块，旨在提升期货中高频策略实盘能力。本篇则分享基于PortfolioStrategy模块的大类资产ETF轮动策略，采用中低频日线数据生成交易信号。

       策略绩效一览：

       该策略灵感源自量化君也公众号文章，详细原理请查阅。策略核心在于ETF基金追踪大类资产价格波动，选择四只典型ETF构建轮动组合。

       每日持仓决定基于时序动量指标：计算每只ETF收盘价线性回归斜率与决定系数R平方乘积得出趋势强弱评分score。score高代表动量强，选择当前评分靠前的ETF进行轮动。

       策略代码精要：

       EtfRotationStrategy基于PortfolioStrategy模块，构造策略模板，考虑足够历史数据计算score。信号指标通过线性回归计算，on_bars回调计算得分并缓存。目标交易执行利用StrategyTemplate功能，简化买卖操作。

       回测细节：

       回测需四只ETF日线数据，下载并导入数据库。配置回测参数，观察资金曲线和绩效统计。

       EtfRotationStrategy策略采用固定市值持仓，单利模式回测，强调策略逻辑稳健性。实际交易应动态调整市值持仓。

       完整代码和回测数据获取方式：

       关注VeighNa进阶用户交流群获取。

       免责声明：

       信息仅供参考，不保证准确性或完整性。独立判断做投资决策，作者不对损失负责。

vn.py快速入门8 - 策略实盘自动交易

       本文源自vn.py社区微信公众号（vnpy -community）。

       完成历史数据回测和优化后，得到良好的资金曲线，便可以准备实盘交易。在教程2-5中，我们已了解真实账户和仿真账户的概念，强调一点：

       所有量化策略在实盘交易前，应充分在仿真账户测试，毕竟本金不易，需负责任。

       本教程以股指期货为例，其他产品的量化策略实盘类似。启动VN Trader Pro，加载CTP接口及CTA策略模块（CtaStrategy）或直接运行VN Trader Lite。

       进入VN Trader主界面，连接登录CTP接口，等待看到“合约信息查询成功”信息。

       加载实例后，点击菜单“功能”->“CTA策略”或左侧导航栏图标，进入CTA策略实盘交易窗口。

       在日志监控组件中看到“RQData数据接口初始化成功”信息，如无，请按教程配置RQData数据服务。

       基于策略模板（类）添加策略实例，点击策略下拉框，找到DemoStrategy。

       点击添加策略按钮，出现策略实盘参数配置对话框，注意填写数据类型，并指定策略实例名称和交易合约。

       点击添加后，在左侧策略监控组件中看到策略实例，顶部按钮用于控制管理策略实例。

       点击初始化按钮，CTA策略引擎调用策略的on_init函数，完成以下三步任务：

       获取历史数据，载入最新合约历史数据，通过RQData获取，若不支持则使用交易接口或本地数据库。

       载入缓存变量，量化策略运行过程中，部分变量与行情数据相关，另一类与交易状态相关，需要缓存在硬盘上。

       订阅行情推送，获取策略交易合约信息，并订阅实时行情推送。

       完成以上步骤，点击启动按钮启动策略自动交易功能。

       点击停止按钮停止策略自动交易，CTA策略引擎自动撤销活动委托并执行变量缓存操作。

       在实盘交易过程中，正常情况下让策略自动运行，避免额外暂停重启操作。

       点击编辑按钮修改策略参数，点击移除按钮删除策略实例。

       通过“全部初始化”、“全部启动”和“全部停止”按钮一次性管理所有策略实例。

       点击清空日志按钮清空日志监控组件信息。

       跟踪总结策略运行交易结果，修正回测研究中参数假设，实现策略研究水平迭代进步。

vn.py快速入门6 - 开发第一个量化策略

       欢迎来到vn.py社区的快速入门教程系列的第6篇，我们将开始实践编程部分。假设你对Python有一定基础，如果没有，推荐《笨方法学Python3》作为入门书籍。在此教程中，我们将使用Visual Studio Code (VS Code)，一个由微软开发的开源编程编辑器，配合其丰富的插件，成为我们的编程工具。

       首先，下载并安装VS Code，点击官网链接，安装完成后，找到左侧导航栏底部的Python插件并安装。虽然我们推荐VS Code，但PyCharm、WingIDE、Vim或Visual Studio等其他IDE也适用，遇到问题时，可以切换回VS Code，因为教程中的所有操作都是通用的。

       接下来，理解用户目录的概念，通常位于C:\Users\你的用户名，这是vn Trader默认的运行时目录。vn Trader会在该目录下创建.vntrader文件夹存放配置和临时文件。同时，CTA策略会在strategies文件夹中寻找用户自定义策略，Windows用户需在C:\Users\你的用户名\strategies创建这个文件夹。

       在strategies文件夹下创建名为demo_strategy.py的策略文件，然后用VS Code打开。策略类开发从定义CtaTemplate基类开始，它是所有CTA策略的基础，提供事件处理和操作函数的框架。

       策略类中，需要定义参数和变量，参数是策略逻辑中的固定数值，变量则用于存储策略执行过程中的中间状态。定义完成后，需添加到对应的参数和变量列表中，以便策略引擎管理。

       在vn.py中，交易逻辑由事件驱动，比如K线推送。对于双均线策略的DemoStrategy，我们只需在on_bar函数中处理K线数据，如使用ArrayManager计算均线指标并进行金叉或死叉判断。策略的执行涉及开仓、平仓操作，以适应双均线策略的交易逻辑。

       实盘交易时，需要自己合成K线，vn.py的BarGenerator工具可以帮助完成这个任务。在策略的__init__函数中初始化BarGenerator，并提供on_bar回调。每当收到Tick更新，更新BarGenerator，BarGenerator会在K线走完时触发on_bar函数，执行交易逻辑。

       以上就是vn.py快速入门的实践部分，如需了解更多内容，欢迎关注vn.py社区的微信公众号获取更多资讯。